Bis ins 19. Jahrhundert glaubte man, die Vergangenheit Kappadokiens ende im 1. Jahrhundert v. Chr. Dann schoben die neuen Wissenschaften sie weiter zurück: Spuren einer Besiedlung sind hier heute zwischen 5000 und 4000 v. Chr. sichtbar. Die Schrift erreichte Anatolien durch die Assyrer, die um 2000 v. Chr. Handelskolonien in dieser Region gründeten, und das hethitische Königreich hielt es um 1000 v. Chr.
Im 6. Jahrhundert v. Chr. schloss sich Kappadokien dem lydischen Königreich an und wurde zum Schauplatz einer großen Zivilisation; es geriet um 521 v. Chr. unter persische Herrschaft, und Alexander von Makedonien, der 334 v. Chr. durchzog, nahm es ein und setzte einen seiner Befehlshaber ein, um es in seinem Namen zu regieren. Dieser Befehlshaber, Ariarathes I., gründete 323 v. Chr. das Königreich Kappadokien.
Ürgüp, das in der Mitte dieses Königreichs liegt, erlebte damals seine glanzvollste Zeit – nach der Darstellung der Gemeindeverwaltung lebten damals fast dreißigtausend Menschen in der Stadt, und Ürgüp wird neben Kemerhisar und Kayseri zu den zivilisierten Städten Kappadokiens gezählt. Rom fiel um 27 v. Chr. in das Königreich ein und machte es zu einer Provinz.
Das Christentum ist es, was die Landschaft geprägt hat, wegen der die Besucher kommen. Ab 53 n. Chr. wurden hier Kirchen und Kapellen in den Fels gehauen, und der Bezirk wurde zu einer Zufluchtsstätte für in Jerusalem und Syrien verfolgte Christen: Sowohl die von den Hethitern gegrabenen Höhlen als auch die von Vulkangestein und Erosion geformten Täler dienten als Verstecke. Als 336 die Religionsfreiheit gewährt wurde, verbreitete sich der Glaube schnell in Kappadokien, und die Region wurde zu einem Zentrum für Priester, die sich zurückzogen, um auf Säulen zu leben. Viele der heute besichtigbaren Kirchen wurden ab dem 5. Jahrhundert errichtet und begannen erst bemalt zu werden, nachdem der Bildersturm 842 endete. Nachdem der seldschukische Staat den mongolischen Angriffen erlegen war, ging der Bezirk an das Fürstentum der Karamaniden über, und neben den Kirchen und Klöstern wurden Moscheen und Karawansereien errichtet.
