Nevşehir liegt in Kappadokien, und für die meisten Reisenden ist die Provinz Kappadokien — die Täler, die Felsenkirchen und die unterirdischen Städte liegen alle innerhalb ihrer Grenzen oder an ihrem Rand. Der antike Geograph Strabo zog die Grenzen der Region weit weiter, vom Taurusgebirge im Süden bis zur östlichen Schwarzmeerküste im Norden; heute umfasst der Name das Gebiet von fünf Provinzen — Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde und Kırşehir — mit Nevşehir im Zentrum.
Der Name ist älter als das Griechische. Kappadokien gilt als die gräzisierte Form von Katpatuka, dem Wort, das die Perser verwendeten, das wiederum auf Khepat-ukh im Hurritischen zurückgeführt wird — Khepat war der oberste Gott des Bezirks, sodass sich der ganze Name als das Land des Volkes des Khepat lesen lässt.
