Didim, Büyük Menderes deltasının güneyinde, antik Didyma kentinin yanında ve Altınkum plajlarına yakın, il merkezine 123 kilometre uzaklıkta yer alır. Tarihî kayda göre Atina kralı Kodros’un oğlu Neleus önderliğindeki bir İyon grubu tarafından kurulmuştur.
Selevkoslar, Bergamalılar ve Romalılar burada sırayla hüküm sürdü. Roma imparatorluğu bölününce kent Bizans elinde kaldı.
Selçuklular bölgeye hâkim olduktan sonra kasaba 12. yüzyılda Menteşe Beyliği sınırları içine girdi ve bu beyliğin başkenti oldu. 1415’te Osmanlılara geçti.
Modern ilçe çok gençtir. Didim 1960’larda küçük bir yerleşimdi ve turizmle birlikte hayli büyüdü. Mayıs 1990’da ilçe oldu ve eski adı — Yenihisar — yerel halkın isteğiyle 9 Nisan 1997’de Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararla Didim olarak değiştirildi. Didyma’daki Apollon Tapınağı, Altınkum plajları ve ilçenin antik alanları aşağıda her biri kendi sayfasına sahiptir.
