До XIX века считалось, что прошлое Каппадокии заканчивается на I веке до н. э. Затем новые науки отодвинули его назад: следы поселений здесь теперь прослеживаются с 5000 по 4000 год до н. э. Письменность пришла в Анатолию через ассирийцев, основавших в этом регионе торговые колонии около 2000 года до н. э., а Хеттское царство владело им около 1000 года до н. э.
В VI веке до н. э. Каппадокия объединилась с Лидийским царством и стала сценой великой цивилизации; около 521 года до н. э. она оказалась под властью персов, а Александр Македонский, проходя здесь в 334 году до н. э., взял её и назначил одного из своих полководцев управлять ею от его имени. Этот полководец, Ариарат I, основал Каппадокийское царство в 323 году до н. э.
Ürgüp, расположенный в середине этого царства, пережил тогда свой самый блестящий период — по рассказу муниципалитета, в городе в то время жили почти тридцать тысяч человек, а Ürgüp наряду с Kemerhisar и Кайсери причисляется к цивилизованным городам Каппадокии. Около 27 года до н. э. Рим вторгся в царство и сделал его провинцией.
Ландшафт, ради которого приезжают посетители, сформировало христианство. С 53 года н. э. здесь высекали церкви и часовни, а район стал убежищем для христиан, преследуемых в Иерусалиме и Сирии: и пещеры, вырытые хеттами, и долины, созданные вулканической породой и эрозией, служили укрытиями. Когда в 336 году была дарована свобода вероисповедания, вера быстро распространилась по Каппадокии, и регион стал центром для священников, удалявшихся жить на столпах. Многие из церквей, которые можно посетить сегодня, были построены начиная с V века, а их роспись началась после окончания иконоборчества в 842 году. После падения Сельджукского государства под монгольскими набегами район перешёл к бейлику Караманидов, и рядом с церквями и монастырями были построены мечети и караван-сараи.
