Nevşehir расположен в Каппадокии, и для большинства путешественников эта провинция и есть Каппадокия — долины, скальные церкви и подземные города находятся в её границах или на их краю. Античный географ Страбон проводил границы области гораздо шире, от гор Тавр на юге до восточного Чёрного моря на севере; сегодня это название охватывает территорию пяти илов — Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde и Kırşehir, — а Nevşehir находится в её центре.
Название старше греческого. Считается, что Каппадокия — эллинизированная форма слова Катпатука, которое использовали персы и которое, в свою очередь, возводят к хурритскому Хепат-ух: Хепат была главной богиней этой области, так что всё название читается как «страна людей Хепат».
