Nevşehir Kapadokya’dadır ve çoğu gezgin için il, Kapadokya’nın kendisidir — vadiler, kaya kiliseleri ve yeraltı şehirlerinin hepsi sınırları içinde ya da kenarındadır. Antik coğrafyacı Strabon bölgeyi çok daha geniş çizmiş, güneyde Toros Dağları’ndan kuzeyde doğu Karadeniz’e kadar uzatmıştır; bugün bu ad, merkezinde Nevşehir olmak üzere Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde ve Kırşehir olmak üzere beş ilin alanını kapsar.
Ad, Yunancadan eskidir. Kapadokya’nın, Perslerin kullandığı Katpatuka sözcüğünün Helenleşmiş biçimi olduğu kabul edilir; bu sözcük de Hurricede Khepat-ukh’a kadar götürülür — Khepat yörenin baş tanrısıdır, dolayısıyla adın tamamı Khepat’ın halkının ülkesi anlamına gelir.
İnsanlar burada çok uzun zamandır yaşıyor ve kanıtlar dışarıdan getirilmiş değil, yereldir. İlin bilinen en eski yerleşimi Gülşehir’deki Civelek Mağarası’dır; burada yapılan kazıda elle şekillendirilmiş tek kulplu fincanlar, çeşitli boylarda kaplar, dokumada kullanılan ağırşaklar ve taş ile kemikten aletler çıkmıştır; hepsi MÖ 5000 ile 3000 arasındaki Kalkolitik döneme aittir. Avanos’ta Sarılar kasabası yakınındaki Zank Höyük’te buluntular Erken Tunç Çağı’ndan Asur ticaret kolonileri çağına, yaklaşık MÖ 3000 ile 1750 arasına uzanır.
