Jusqu’au XIXe siècle, on pensait que le passé de la Cappadoce s’arrêtait au Ier siècle av. J.-C. Puis les sciences nouvelles l’ont repoussé : des traces de peuplement y sont désormais visibles de 5000 à 4000 av. J.-C. L’écriture est parvenue en Anatolie par les Assyriens, qui fondèrent des comptoirs commerciaux dans cette région vers 2000 av. J.-C., et le royaume hittite la tint vers 1000 av. J.-C.
Au VIe siècle av. J.-C., la Cappadoce s’unit au royaume de Lydie et devint la scène d’une grande civilisation ; elle tomba sous domination perse vers 521 av. J.-C., et Alexandre de Macédoine, qui y passa en 334 av. J.-C., la prit et nomma l’un de ses commandants pour la gouverner en son nom. Ce commandant, Ariarathes Ier, fonda le royaume de Cappadoce en 323 av. J.-C.
Ürgüp, qui se trouve au milieu de ce royaume, vécut alors sa période la plus brillante — le récit de la municipalité place près de trente mille habitants dans la ville à cette époque, et compte Ürgüp, aux côtés de Kemerhisar et de Kayseri, parmi les villes civilisées de Cappadoce. Rome envahit le royaume vers 27 av. J.-C. et en fit une province.
Le christianisme est ce qui a façonné le paysage que viennent voir les visiteurs. À partir de 53 apr. J.-C., des églises et des chapelles furent creusées ici, et le district devint un refuge pour les chrétiens persécutés à Jérusalem et en Syrie : les grottes que les Hittites avaient creusées et les vallées sculptées par la roche volcanique et l’érosion servirent toutes deux de cachettes. Lorsque la liberté religieuse fut accordée en 336, la foi se répandit rapidement en Cappadoce, et la région devint un centre pour les prêtres qui se retiraient pour vivre sur des colonnes. Beaucoup des églises que l’on peut visiter aujourd’hui furent construites à partir du Ve siècle et commencèrent à être peintes après la fin de l’iconoclasme en 842. Après la chute de l’État seldjoukide sous les raids mongols, le district passa à la principauté des Karamanides, et des mosquées et des caravansérails furent construits à côté des églises et des monastères.
