Nevşehir se trouve en Cappadoce, et pour la plupart des voyageurs la province est la Cappadoce — les vallées, les églises rupestres et les villes souterraines sont toutes à l'intérieur de ses limites ou sur leur bord. Le géographe antique Strabon dessinait la région bien plus large, des monts Taurus au sud jusqu'à la mer Noire orientale au nord ; aujourd'hui le nom recouvre la superficie de cinq provinces, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde et Kırşehir, avec Nevşehir en son centre.
Le nom est plus ancien que le grec. Cappadoce est tenu pour la forme hellénisée de Katpatuka, le mot qu'employaient les Perses, lui-même rattaché à Khepat-ukh en hourrite — Khepat étant la divinité principale du district, de sorte que le nom entier se lit comme le pays du peuple de Khepat.
