Nevşehir se encuentra en Capadocia, y para la mayoría de los viajeros la provincia es Capadocia: los valles, las iglesias rupestres y las ciudades subterráneas están todos dentro de sus fronteras o en su borde. El antiguo geógrafo Estrabón trazó la región mucho más amplia, desde los montes Tauro en el sur hasta el Mar Negro oriental en el norte; hoy el nombre abarca la superficie de cinco provincias, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde y Kırşehir, con Nevşehir en el centro.
El nombre es más antiguo que el griego. Se considera que Capadocia es la forma helenizada de Katpatuka, la palabra que usaban los persas, que a su vez se remonta a Khepat-ukh en hurrita, siendo Khepat la principal dios del distrito, de modo que el nombre entero se lee como la tierra del pueblo de Khepat.
